可解释的 ESG–情绪混合深度学习用于资产回报预测，附可量化的交互与延迟感知部署

为什么市场需要的不止价格图表

任何看过市场剧烈波动的人都知道，仅凭价格很少能讲述完整的故事。公司在环境与社会方面的行为，以及投资者在新闻和社交媒体上的日常情绪，都会在回报中留下痕迹。本文探讨如何将这些分散的线索组合成一个单一且透明的预测系统，目标不仅是预测股票和加密货币的次日变动，还要展示在何时可持续性资质比突发头条更重要——并且以足够快的速度用于真实世界的交易。

引用: Mishra, S., Mayaluri, Z.L., Liew, C.Y. et al. Interpretable ESG–sentiment hybrid deep learning for asset return forecasting with quantified interactions and latency-aware deployment. Sci Rep 16, 12001 (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-026-41985-3

关键词: 金融预测, ESG 投资, 新闻情绪, 混合深度学习, 市场状态